Metode GeWorko – Portofolio Perdagangan


Analisis klasik dari grafik harga adalah bagian penting dari perdagangan intraday. Bahkan investor fundamental yang meneliti dalam waktu beberapa bulan dan tahun menggunakan analisis tren dasar untuk pengujian ide-ide mereka dan melindungi nilai risiko yang tepat. Fitur pasar saham yang lesu, efisiensi parsial ditemukan di tahun 80-an pada abad ke-20. Salah satu penjelasan untuk kemampuan pasar dalam mempertahankan arah gerakan ketika faktor fundamental yang melemah, istilah George Soros: teori refleksivitas pasar saham ("The Alchemy of Finance"). Ide dasar ini menegaskan bahwa perilaku pelaku pasar dipengaruhi oleh ekspektasi pergerakan harga dan inersia psikologis, yang menghasilkan retensi tren.

Dalam ikhtisar ini kami ingin menyajikan kesempatan untuk menciptakan instrumen komposit personal, dan juga metode dalam memprediksi fluktuasi atas dasar analisa teknis. Di sini kita mempertimbangkan empat CFD: gandum, kapas, daging sapi beku, dan Dow Jones Industrial Index (DJI). Kami akan menciptakan instrumen pribadi berikut komposit PCI GeWorko: portfolio [gandum + kapas] terhadap portfolio [DJI + sapi beku]. Bobot sama: 25% untuk setiap modal. Pada awalnya, kami ingin menggambarkan tren mendasar secara singkat dan peristiwa yang memengaruhi fluktuasi harga aset yang diserahkan.

Mari kita mempertimbangkan penerapan teori portfolio dengan menciptakan instrumen komposit. Pada artikel ini, kita akan menunjukkan bagaimana perdagangan portfolio diimplementasikan dengan menggunakan teknologi PCI GeWorko, memungkinkan mengurangi risiko investasi.
Kriteria utama untuk mengevaluasi kesepakatan trading adalah hubungan potensi keuntungan tentang aset dan risiko, yang diambil oleh para investor. Analisis portfolio melibatkan analisis statistik aset yang tersedia, keterkaitan mereka dan komposisi instrumen gabungan, yang sesuai dengan rasio risk-return yang maksimal. Artikel ini mengungkapkan metode analisis Sharpe, berdasarkan indeks pasar S & P 500. Semua instrumen dianggap telah diciptakan menggunakan teknologi GeWorko. Buka artikel

Krisis keuangan global tahun 2008 memengaruhi seluruh sektor kegiatan ekonomi dengan tidak terkecuali. Ini memengaruhi kinerja bisnis perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi tingkat dampaknya berbeda. Fakta ini memberikan kesempatan yang luas untuk menemukan strategi investasi berdasarkan perbedaan reaksi harga jangka panjang, misalnya, saham pada faktor sistematis yang sama.

Misalkan seorang investor benar-benar siap untuk menerima tingkat risiko yang lebih tinggi untuk meningkatkan laba yang diharapkan dari portfolio. Biarkan deviasi standar yang dapat diterima maksimum untuk kembalinya portfolio menjadi 2,5%. Kami akan melakukan prosedur optimasi koefisien berat untuk mencari keuntungan maksimum dari portfolio dengan pembatasan tambahan pada standar deviasi (tidak boleh melebihi 2,5%)

Mencari struktur optimal aset dalam portofolio adalah, dengan segala cara, bukan masalah sederhana. Di satu sisi, banyak tergantung pada parameter aset, termasuk dalam portofolio dan di sisi lain, pada preferensi individu investor dan pembatasan. Namun, teori dan analisis baru dan metode trading keuangan modern jauh menyederhanakan proses tersebut.
Metode GeWorko dapat menjadi contoh implementasi teori portfolio modern, yang memungkinkan membangun dan menganalisis berbagai variasi portfolio, yang dibuat dari berbagai aset. Dan nilai kemampuan analisis terletak tidak hanya pada mengikuti perubahan harga mutlak portfolio tetapi juga dalam mempelajari perilaku portfolio dalam kaitannya dengan seluruh pasar atau, misalnya, untuk portfolio alternatif, yang memungkinkan pengambilan keputusan investasi pada waktu yang tepat. Hasil dari penerapan metode menciptakan unit keuangan baru - instrumen komposit (PCI – personal composite instrument).

Metode GeWorko memungkinkan Anda untuk membangun kombinasi aset dari satu set instrumen yang tersedia. Dalam artikel ini, kami ingin menarik perhatian pada pasar saham AS, memilih beberapa sekuritas, membangun grafik portfolio yang dihasilkan dan menganalisis perilaku selama beberapa tahun terakhir.
Seperti diketahui, krisis keuangan yang meletus pada tahun 2008, telah menyebabkan konsekuensi serius bagi sistem keuangan global dan kerugian yang signifikan bagi investor. Selama empat setengah tahun, dunia telah mencoba untuk memulihkan, dan hanya baru-baru ini tanda-tanda pemulihan ekonomi pada perekonomian terbesar dunia - Amerika Serikat - telah mulai muncul.

Teori portofolio modern menunjukkan manfaat yang signifikan dari diversifikasi. Menggunakan perangkat metode GeWorko kami ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya sebuah keuntungan investor dari diversifikasi. Untuk contoh ini, kita telah memilih dua sekuritas terkenal yang termasuk dalam indeks Dow Jones Industrial Average.